Descripción
Este sistema es el resultado de la combinación del sistema MersiSP y el sistema Groza de Oscar Cagigas.
Por lo tanto se trata de un sistema que combina la reversión a la media con el swing trading. Opera sobre el futuro del SP500.
Estadísticas
El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.999 hasta el 31/12/2.014
Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$. El número de futuros mini que entran por operación se calcula para que la volatilidad diaria máxima no supere los 1.900$/día. El stop loss se sitúa para que la perdida máxima por operación no supere los 12.000$.
- RMA: 13,21 %
- UI: 3,05
- UPI: 2,56
- W: 69,39 %
- Largest Loss: 5.025$
- Largest Win: 10.820$
- t-student: 6,41
- RFmc95: 10,52
RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.
UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.
UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.
W: Tanto por ciento de aciertos en operaciones.
Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.
Largest Win: La operación que más ganó.
t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.
RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.
Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.
En este artículo, se desarrolla más la información sobre el dimensionamiento de la posición.
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